Hur man backtestar handelssystem och undviker kurvanpassning. För att bedöma hur väl ett visst handelssystem ska fungera i framtiden, testar vi det på tidigare marknadsdata. Backtesting tillämpar en uppsättning handelsregler på historiska data för att uppskatta hur dessa regler skulle ha utförts om vi hade faktiskt handlat dem Bra hypotetiska historiska resultat garanterar inte att en uppsättning regler kommer att fungera bra i framtiden Men dåliga hypotetiska historiska resultat betyder nästan säkert att ett system inte bör handlas i realtid. Uppfattat värde av backtesting har sin förankring i tron att historiska tendenser upprepar Traders har testat strategier på historiska data i generationer Men praktiken blev populär med tillkomsten av persondatorer och systembyggd systemtestning, som System Writer, som utvecklats till TradeStation Denna programvara och en databas av historiska data tillät dem utan kodskrivande bakgrund för att testa handelssystemets idéer. Den bredare förståelsen ng och acceptans av handelssystem samt frustrationen som många möttes när man försökte bygga handelssystem på egen hand, hjälpte marknaden för tredjepartssystem att blomstra under 1990-talet. Futures Truth är ett oberoende företag som har spårat kommersiellt tillgängliga handelssystem sedan 1980-talet spårar det för närvarande över 500 system Futures Truth tests trading system i realtid, inte på historiska data Detta förhindrar ändring av regler över tiden och bättre simulerar regelutförande under faktiska marknadsförhållanden, t. ex. perioder med hög volatilitet Enligt Futures Truth, endast cirka 45 av de spårade systemen är lönsamma på lång sikt, medan endast 20 har uppvisat ett bra riskavkastningsförhållande. Dessa siffror är emellertid sannolikt bättre än den bredare befolkningen s eftersom endast de säljare som verkligen är säkra på sin logiska tur det över till Futures Truth för realtidsanalys och offentlig kritik. Så många system misslyckas eftersom de saknar en giltig premiss Istället, Ingångs - och utgångsparametrar härrör från datautvinning Datautvinning skannar helt enkelt historiska data för regler som skulle ha fungerat i det förflutna. Sådana regler är ofta anpassade exakt till det förflutna och har inget hopp om att fungera bättre än slumpmässigt på osynliga data. systemutveckling bör börja med en teori som kan testas, analyseras och finjusteras för tillämpning. Detta begrepp innebär också ett annat perspektiv på systemtestning. Målet med backtesting är inte att producera en samling hypotetisk resultat - och förluststatistik. Det är att testa Teoriens giltighet och reglernas noggrannhet vid införandet av premissen. Systemtestning är en mångfacetterad process från data till tidsskala, för att beställa antaganden för antagning, kontraktsdetaljer och riskkontroll. Om någon av dessa kan förstöra kan det förstöra en annars giltigt test eller att manipulera dem kan generera resultat som är mycket överlägsen än vad vi skulle uppnå i realtid. Du behöver göra det rätt om du hoppas kunna validera eller wh en lämplig, ogiltigförklara ditt system. Tools of the trade. There är två element för att backtesting Rätt verktyg verktyg och data och en vetenskaplig metod för att utveckla system med hjälp av de verktygen Låt oss börja med att titta på verktyg i trade. Many alternativ är tillgängliga för att testa dina idéer De skiljer sig åt med lätthet att göra idéer till kod och hur de hanterar detaljerna, vilket kan få stor inverkan på resultaten. Om ett system går in i en begränsningsordning, registrerar vissa program en fyllning om det Priset berörs Men det finns knappast någon garanti. En sådan order skulle ha fyllts i verklig handel, och det finns ingen garanti för att det kommer att vara Inträdesstopp garanterar en inträde, men inte ett pris. En annan fråga spelar in reala priser. Medan de flesta professionellt utvecklad programvara har inte längre problemet, det är fortfarande ett problem för dem som manuellt testa system i kalkylblad, till exempel Microsoft Excel. Om ett system köper på ett stopp som är lika med det närmaste plus en tredjedel av genomsnittligt intervall under de senaste tre perioderna, och om medelintervallet är 10, köper vi i slutet plus 3 333 Om vi handlar E-mini SP 500, handlar det i 0 25 tick storlek runda upp till 3 50 En starthandlare kanske inte inser det här om man manuellt knackar i tal och det var inte för länge sedan att många professionella program gjorde samma misstag. Med tiden skulle ett sådant fel kunna ge upphov till en stor skillnad. , men sådana proceduruppgifter är mindre. Den stora frågan är data. Om författaren. Institutionslärande datahanteringsstrategi för backstesting av strategier - aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument stöds - flera data med låg latent data stöds bearbetningshastigheter i miljoner meddelanden per sekund på terabyte data - C och baserad strategi backtesting och optimering - Multipla mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX order. QuantFACTORY - I nstitutionell klassad datahantering, backtestingstrategi-implementeringslösning - QuantDEVELOPER - Framework och IDE för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering, tillgänglig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalager och ta i realtid eller Ultra Low latency-marknadsdata från leverantörer och utbyten - QuantENGINE - tillåter att distribuera och genomföra förkompilerade strategier - Multi-asset, multi-period low latency data, flera mäklare supported. Institutional-class data management backtesting strategi implementeringslösning - OpenQuant - C och portfölj nivå system backtesting och handel, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, WFA etc flera mäklare och data feeds stöds - QuantTrader - produktionshandel miljö - QuantBase - centraliserad datahantering - QuantRouter - data och order routing. Institutional-class data management backtesting strategi implementeringslösning - multi-asset-lösning, flera databas stöder alla typer av RDBMS som tillhandahåller ett JDBC-gränssnitt, t. ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE - Multipel mäklare genomförd stöd, handelssignaler konverteras till FIX order. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - multi-asset lösning forex, optioner, futures, aktier, ETF s, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivat sprider etc, flera data feeds stöds - ram för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering - flera mäklare utförda stöd, handelssignaler konverterade till FIX-order IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated mjukvaruplattform integrerad med Tradestation s data för backtesting och auto-trading - daglig intradagdata vi lager i 43 år, terminer i 61 år - praktiskt för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys sis, stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja amerikanska aktier ETFs, terminer, amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutakurser - 249 95 per månad för icke-professionella varumärken Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare - 299 95 månad för professionella Tradestation-programvaruplattform, utan mäklare. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D kartläggning, WFA analys etc - Bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alla DDE-kompatibla flöden, MS, txtfiles och mer Yahoo Finance. - engångsavgift 279 för standardutgåva eller 339 för professionell version. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - portföljnivå system backtesting och trading, m ultimata, intradag nivå testning, optimering, visualisering etc - möjliggör R integration, automatisk handel i Perl skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödda C, förberedd för server co-location - native FXCM och Interactive Brokers support.- free FXCM support, 100 per månad för IB-plattformen, kontakta för andra alternativ. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och automatisk handel - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys, C scripting - programtillägg stöds - data feeds hantering, strategi genomförande etc. -799 per licens, 150 årliga avgift after. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting, optimering, prestanda tillskrivning och analys - Axioma eller tredje part data-faktor analys, riskmodellering, marknadscykel analys. plattform för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stödja dagliga in traday-strategier, testning och optimering av portföljnivå - Turtle Edition - backtesting-motor, grafer, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, test med flera gängor mm - Pro Plus Edition - plus 3D-ytplan , skript etc - Builder Edition - IB API, debugger etc.- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering mm - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data från textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och others.- basic funktionalitet EoD-funktionalitet - fri - avancerad funktionalitet - leasing från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. Specialprogramvara platfo rm för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stöder C och Visual - direktlänk till Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles och mer Yahoo Finance. - evig licens - 499 - leasing 50 per månad. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och även grundläggande signaler, multi - asset support.- 245 för Advanced Version gratis data leverantörer - 595 för Premium Version support flera datatillhandahållare och mäklare. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradag strategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting prisbaserade signalerar teknisk analys - inbyggd data för aktier, futures och forex dagliga amerikanska stoc ks från 1990, dagliga terminer 31 år, valutor från 1983 etc. - prissättning från 45 månaders till 295 månaders priser beror på tillgängligheten av data. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - använder MQL4-språk som används främst för handel med valutamarknaden multipel forex mäklare och data feeds - stöder hantering av flera konton. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradag strategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd flera data feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkt support för flera mäklare Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1 497 - Multicharts Pro 9 900 Bloomberg Thomson Reuters dataflöde etc. Webbaserat backtestingverktyg för att testa stock picking strategier - amerikanska aktier ETFs dagliga - point-in-time grundläggande data sedan 1999 - lång kort strategi es, priser grundade drivs signaler .- Designer - 139 månad - Manager - 199 månad - fullständig funktionalitet. Portföljanalys med högfrekvensmarknadsdata - Denna produkt används för låg-, medel-, högfrekventa handlareforskare. Alla beräkningar görs med hög frekvens marknadsdata som gynnar låga och högfrekventa handlare forskare - intradag backtesting, portfölj riskhantering, prognos och optimering till varje pris sekund, minuter, timmar, slut på dagen Modellinmatningar helt kontrollerbara - 8k marknad ticka datakällor sedan 2012 aktier, index ETF handlas på NASDAQ Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata, t. ex. kinesiska aktier - 40 portföljer, VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Omega-förhållande, etc. - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar. Webbaserat backtestingverktyg - Amerikanska aktiekurser dagliga intradag, sedan 1998, data från QuantQuote - forex data från FXCM - stödja Interactive Brokers för live trading. Webbaserat backtesting verktyg - USA lager och ETF-priser dagligen intradag, sedan 2002 - grundläggande data från Morningstar över 600 metrics - stödja interaktiva mäklare för live trading. Webbaserade backtestingverktyg - enkel att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - tidsserie momentum och flytta genomsnittliga strategier på ETFs - Simple Momentum och Simple Value stock-plockningsstrategier. Webbaserat backtestingverktyg - Upp till 25 års data för 49 Futures och S P500-aktier - Verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs är värd för algoritmiska handelskonkurrenser med investeringar från 500k till 1 miljon. Backtest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting-mjukvara - Backtest i två klick - Bläddra i strategibiblioteket, eller bygga och optimera din strategi - Papperhandel, automatiserad handel och realtids e-post .- 1 per backtest och mindre. Web Cloud based backtesting tool - FX Forex Valuta data på större par, går tillbaka till 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - levande handel kompatibel med alla mäklare som är med hjälp av Metatrader 4 som backend. Webbaserat backtestingverktyg för att testa kapitalfaktorer och fördelningsstrategier - flera aktiefaktorer med beprövade referensvärden för alfa över marknadsledningar, flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - Asset Allocation Strategies backtests, blandning av tillgångsallokering och faktor plockar in i en portfölj .- Gratis på SP 100-universum - 50 månader eller 480 år - Bredare amerikanska investeringsuniverser, UK-EU-aktier, Asset Allocation Strategies. Webbaserat Backtesting Screening Tool - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier. - fri begränsad funktionalitet 1 års data, inga sparade backtests etc - 50 per månad - fullständig funktionalitet. Fri mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik, många köpare föredrar att använda den för sin exceptionella öppna arkitektur och flexibilitet - effektiv databehandling och lagringsanläggning, grafiska anläggningar för dataanalys, lätt utökad via paket - rekommenderad extensio ns - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Hög nivå språk och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik - parallell och GPU-databehandling, backtesting och optimering, omfattande integrationsmöjligheter etc. - pris på begäran här. BacktestingXL Pro är ett tillägg för att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013 - Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro, VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handel regler på ett kalkylblad med standard förberedda backtesting koder - stöder pyramidering, korta långa positioner begränsning, provision beräkning, aktiespårning, out of money kontroller, köp försäljningspris anpassning - flera prestanda riskrapporter .- 74 95 för BacktestingXL Pro. Gratis open source programmeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, enkelt utökad via paket - rekommenderade tillägg - pandas Python Data Analysis Bibliotek, Python Algoritmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave är enkelt att använda webbaserat backtesting verktyg för faktor investeringar - gör det möjligt för användaren att blanda flera ETF-optioner futures aktiefaktorer med beprövade alfa över marknads-cap benchmarks .- gratis - ETF Stock Screener med 5 faktorer - 149 mo-fria alternativ alternativ screener, futures strategier, vix strategies. Web-baserad backtesting verktyg - enkelt att använda, på nätet baserad backtesting verktyg för att testa relativ styrka och flytta genomsnittliga strategier på ETFs.- flera typer av strategier för gratis, fullständig backtestingfunktionalitet 34,99 per månad. Gratis webbbaserat backtestingverktyg för att testa stockplockningsstrategier - amerikanska lager, data från ValueLine från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatligt granularitetstest. Multikartor 10.MultiCharts är en prisbelönt handelsplattform. Om du behöver programvara för dagshandel eller investerar i längre perioder, har MultiCharts funktioner som kan hjälpa till att uppnå din tradition ng mål High definition kartläggning, inbyggda indikatorer och strategier, ett-klick trading från diagram och DOM, hög precision backtesting, brute-force och genetisk optimering, automatiserat utförande och support för EasyLanguage-skript är alla viktiga verktyg till ditt förfogande. val av mäklare och data feeds. Freedom of choice har varit drivande idén bakom MultiCharts och du kan se den i det stora utbudet av stödda dataflöden och mäklare Välj din handelsmetod, testa den och börja handla med någon stödd mäklare du gillar det är fördelen med MultiCharts.
No comments:
Post a Comment